研究者情報
ウブカタ マサト
UBUKATA Masato
生方 雅人
所属
明治学院大学 経済学部 国際経営学科
職種
教授
著書・論文歴
論文
オプションから算出される下方ジャンプ変動を用いた応用研究(2) 先物・オプションレポート 36 (7),1-5頁 (単著) 2024/07
論文
オプションから算出される下方ジャンプ変動を用いた応用研究(1) 先物・オプションレポート 36 (6),1-5頁 (単著) 2024/06
論文
Variance risk premium components in Japan for predictability: Evidence from the COVID-19 pandemic International Journal of Economics and Finance 15 (8),27-42頁 (単著) 2023/06
論文
A time-varying jump tail risk measure using high-frequency options data Empirical Economics 63 (5),2633-2653頁 (単著) 2022/11
論文
Tail risk and return predictability for the Japanese equity market Journal of Econometrics 222 (1),344-363頁 (共著) 2021/05
論文
Realized jump beta: Evidence from high-frequency data on Tokyo Stock Exchange 経済研究 (単著) 2021/01
論文
Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB IMES Discussion Paper Series No.2020-E-9 (共著) 2020/07
論文
日経225オプションを用いた下方ジャンプ変動の計測 先物・オプションレポート 31 (9),1-6頁 (単著) 2019/09
論文
Jump tail risk premium and predicting US and Japanese credit spreads Empirical Economics 57 (1),79-104頁 (単著) 2019/07
論文
Dynamic hedging performance and downside risk: Evidence from Nikkei index futures International Review of Economics & Finance 58,270-281頁 (単著) 2018/11
論文
切断法による実現ジャンプ変動の推定と日経平均株価への応用 釧路公立大学紀要社会科学研究 30,17-28頁 (単著) 2018/03
論文
Evaluating the performance of futures hedging using multivariate realized volatility The Journal of the Japanese and International Economies 38,148-171頁 (共著) 2015/12
論文
Pricing Nikkei 225 options using realized volatility Japanese Economic Review 65 (4),431-467頁 (共著) 2014/12
論文
Market variance risk premiums in Japan for asset predictability Empirical Economics 47 (1),168-198頁 (共著) 2014/09
論文
Market liquidity and Bank-dominated corporate governance: Evidence from Japan International Review of Economics & Finance 31,1-11頁 (共著) 2014/05
論文
Does pre-trade transparency affect market quality in Tokyo stock exchange? Economics Bulletin 32 (3),2103-2112頁 (共著) 2012/07
論文
実現ボラティリティ:ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性 証券アナリストジャーナル 49 (8),16-26頁 (共著) 2011/08
論文
Model-free implied volatility: From surface to index International Journal of Theoretical & Applied Finance 14 (4),433-463頁 (共著) 2011/06
論文
スプレッドで見た市場流動性への東証改革の影響 経営財務研究 31 (1),26-34頁 (共著) 2011/06
論文
Large-scale portfolios using realized covariance matrix: Evidence from the Japanese stock market Economics Bulletin 30 (4),2906-2919頁 (単著) 2010/10
論文
マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証:個別銘柄の高頻度データによる分析 日本統計学会誌 39 (1),1-31頁 (単著) 2009/09
論文
Statistical properties of covariance estimator of microstructure noise: Dependence, rare jumps and endogeneity Recent Advances in Financial Engineering,201-218頁 (共著) 2009/06
論文
Estimation and inference in the yield curve model with an instantaneous error term Mathematics and Computers in Simulation 79 (9),2938-2946頁 (共著) 2009/05
論文
金融市場の計量分析:高頻度データによる統計解析 博士論文,1-127頁 (単著) 2009/04
論文
Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise Journal of Financial Econometrics 7 (2),106-151頁 (共著) 2009/01
論文
注文駆動型市場におけるIR活動のスプレッド要因への影響 現代ファイナンス 22,97-113頁 (共著) 2007/09
論文
Realized Volatilityの有用性とボラティリティ変動モデルの予測精度に関する実証分析 修士論文 (単著) 2005/03